Jophia
2020-11-18 08:21考試，我想問(wèn)一下，在歷史模擬法中，比如說(shuō)有1000個(gè)數(shù)據(jù)，99%的置信水平，那他的var和es怎么算呢？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-18 10:17
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同學(xué)你好，1000個(gè)數(shù)據(jù)，99%的置信水平，尾巴上有1%的數(shù)據(jù)，也就是1000*1%=10個(gè)數(shù)據(jù)，所以var值就是第10大的損失數(shù)據(jù)，es就是超過(guò)var的那9個(gè)損失數(shù)據(jù)的平均數(shù)
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