郭同學(xué)
2020-11-18 10:54老師，題干里的表格應(yīng)該怎么讀呀？F1，F(xiàn)2和i，j分別代表Global Equity/Bonds，Markt 1，2嗎？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-11-18 14:52
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同學(xué)，下午好。
這里矩陣可以寫成F1，F(xiàn)2，那么對(duì)應(yīng)的就是敏感性。
上面的表中，矩陣從左往右，從上往下就是0.0225，0.0022，0.0022，0.0225；
下面的表中，矩陣上方數(shù)據(jù)是1.2，0；左邊數(shù)據(jù)是0.9，0；
那么將上述數(shù)據(jù)相乘，Cov=1.2*0.9*0.0225+0*0.9*0.0022+1.2*0*0.0022+0*0*0.0225
=0.0243
具體也可以參見截圖
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