Muko
2020-11-18 11:21老師,請問這個92題,為什么是2.33/1.65呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-18 16:16
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同學(xué)你好,這題讓我們算的是99%置信水平下的VAR值,已知的是95%置信水平下的VAR值,所以我們要先除以1.645,再乘以2.326,這個方法叫做除舊乘新,這樣就可以轉(zhuǎn)化成題目要求的維度了
