劉同學
2020-11-18 14:26這道題 價格為什么用表格上面兩個的相加 而不是用callable bond 為什么答案說的不含權價格是兩個價格相加 ,不應該是第一個減第二個嗎?謝謝老師!
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1個回答
Cindy助教
2020-11-18 16:27
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同學你好,這題問的是普通債券的DV01,對于買入callcable bond,就相當于買入一個普通債券,與此同時,賣出一份看漲期權,所以callcable bond的價格就等于普通債券的價格減去一個call option,那么反過來,普通債券的價格就等于callcable bond的價格加上一份call option,所以后面兩列的數字就加到一起了
