孫同學(xué)
2020-11-18 17:16老師，我想問一下這里的swap rate 是什么呢？1.5年的libor 是怎么計(jì)算的？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-18 17:49
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同學(xué)你好，
swap rate，就是在簽一個(gè)利率互換時(shí)，使得互換價(jià)值為0的固定利率。也就是找一個(gè)固定利率，使得互換價(jià)值為0.
swap rate，可以根據(jù)根據(jù)市場上已有的不同期限的swap rate進(jìn)行線性插值求解。
這里就是根據(jù)1年和2年的，線性差值，求1.5年的
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