武同學
2020-11-18 17:23老師好,請問第86題,如果要計算組合的希臘字母,為什么不用考慮Type(call/put),而是直接用希臘字母乘Position呀?
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1個回答
Cindy助教
2020-11-18 17:48
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同學你好,希臘字母表示的都是某個風險因子改變,引起的期權價值的改變量,既然是變化量,也就是金額的形式,這個是不區(qū)分call 和put的,直接加總就可以了
