Bruce
2020-11-18 19:43請問老師,這里對沖比率計算,用的方差是一年期的,我們對沖時間是兩個月,這個為什么不需要方差調(diào)整為匹配期限的呢?謝謝
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1個回答
Adam助教
2020-11-19 14:38
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對沖比率本身就是一個年化的概念呀。
不受時間的影響?。ㄒ驗榧俣ǖ木褪?,資產(chǎn)和期貨的時間是一樣的)
