Bruce
2020-11-18 19:43請(qǐng)問(wèn)老師,這里對(duì)沖比率計(jì)算,用的方差是一年期的,我們對(duì)沖時(shí)間是兩個(gè)月,這個(gè)為什么不需要方差調(diào)整為匹配期限的呢?謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-19 14:38
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對(duì)沖比率本身就是一個(gè)年化的概念呀。
不受時(shí)間的影響?。ㄒ?yàn)榧俣ǖ木褪?,資產(chǎn)和期貨的時(shí)間是一樣的)
