鄭同學(xué)
2020-11-18 21:50老師你好，Asset allocation關(guān)于reversed optimization這一塊，有如下幾個(gè)問題： 1. 是否也可以像resample optimization一樣可以diversify，我認(rèn)為是可以的； 2. 是否也必須假設(shè)return的normal distribution，我認(rèn)為也是必須的； 3. reversed optimization也只是diversify asset class，并不能針對(duì)factor進(jìn)行diversify。我認(rèn)為是對(duì)的。
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-11-19 16:34
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同學(xué)你好
1.reverse optimization的出發(fā)點(diǎn)是基于資產(chǎn)大類的市值，以此作為各資產(chǎn)的權(quán)重，并反推出隱含收益率。所以是否分散化是要看當(dāng)前各資產(chǎn)的市值。一般來說資產(chǎn)大類如果根據(jù)當(dāng)前市值進(jìn)行權(quán)重的話，那么是可以起到分散化效果了。
2.return可以不是正態(tài)分布，他是隱含的收率率。
3.這個(gè)說法沒啥問題
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，可以通過【點(diǎn)贊】來讓我們知曉。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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