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2020-11-18 22:34表格當中第二和第三bucket對應(yīng)的BI component中不止有15%這個比率,還有其他那個的如120MILLION這些計算數(shù)字的時候不算進去么?
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1個回答
Jenny助教
2020-11-19 10:43
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同學你好,題干中BI是1200m,處于1 billion和30 billion之間,也就是表格第二梯度。第三梯度就不考慮了,但第一梯度其實是考慮了的。
解析中操作風險資本金等于 EUR 120 million + 0.15(BI – EUR 1 billion),這里面的EUR 120 million 其實就是第一梯度的1billion*12%,因為1 billion這里已經(jīng)算過了,所以后面的BI 就要減去 EUR 1 billion。
