丁同學(xué)
2020-11-18 23:16請(qǐng)問(wèn)119為何選擇A?
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1個(gè)回答
Vicky助教
2020-11-19 11:42
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同學(xué)你好,
這道題目在于判斷spot price和futures price的大小。
根據(jù)公式SP大于FP。
然后來(lái)判斷roll yield,記住結(jié)論在FP小于SP,對(duì)于long方,呈現(xiàn) futures market is in backwardation,roll yield 為正。對(duì)于short 為負(fù)。
因此本題選A
