倪同學
2020-11-18 23:24老師，麻煩解釋一下optimization method，謝謝
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1個回答
開開助教
2020-11-19 13:22
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optimization的過程其實就是用成分股的歷史數據輸入到一個最優(yōu)化的模型（比如求什么樣的比例可以使得tracking error最小）中，求解出每個成分股該有的權重。當然，這個模型因為求出最優(yōu)解的時候是用的歷史數據，所以當市場再運行一段時間，原來的最優(yōu)解可能就不是最優(yōu)的了，那么這個時候就需要rebalance。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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追問
這種方法屬于passive嗎？我看在passive的題里它好像都出現了
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追答
同學你好，optimization是一種構建portfolio的工具，不僅會在passive strategy中用到，在主動的量化策略中，根據基金經理設定的條件去生產組合成分的權重也會用到optimization的。
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