Muko
2020-11-19 00:37老師,這個50題,是不是按照老師的說法,如果市場組合的標準差和組合a(b/c)的標準差相等,就可以說明只有系統(tǒng)性風險呢?
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1個回答
Yvonne助教
2020-11-19 10:12
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同學你好,如果市場組合的標準差和組合abc的標準差相等,說明投資組合充分分散化,沒有非系統(tǒng)性風險只有系統(tǒng)性風險。
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好的,謝謝
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