Yvette
2020-11-19 11:30老師,51題的A項(xiàng)為什么相關(guān)性上升,保費(fèi)下降呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-20 17:51
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同學(xué)你好,是這樣的,既然first bank和canada的相關(guān)性是上升的,這就意味著first bank違約的話,canada也更加傾向于違約,此時(shí)這個(gè)CDS相當(dāng)于是白買了,反正兩個(gè)都違約了也得不到賠付,那這個(gè)CDS的價(jià)值就應(yīng)該是下降的
