凌同學(xué)
2020-11-19 12:2064題的知識點在PPT哪？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-11-19 17:06
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同學(xué)你好，Copula函數(shù)描述的是變量間的相關(guān)性，是一種將不同變量的聯(lián)合分布函數(shù)與它們各自的邊緣分布函數(shù)連接在一起的函數(shù)，因此也被稱為連接函數(shù)，例如在分析房屋抵押貸款債券MBS的違約概率與借款人違約概率中，我們通常只能單獨獲得MBS違約的概率分布V_1，以及房屋借款人違約的概率
分布V_2，諸如V_1與V_2這樣的分布也被稱為邊際分布（Marginal Distribution），如果我們要想預(yù)測MBS債務(wù)人與房屋借款人同時違約的聯(lián)合概率，則必須使用連接函數(shù)copula來構(gòu)造對應(yīng)的聯(lián)合分布。
這個介紹的算是比較深入的，書上對于copula函數(shù)的介紹是很淺很淺的，所以講義上也沒有說太多，上面的內(nèi)容要是看不懂的話，也沒有關(guān)系，到了二級，我們會學(xué)習(xí)真正的copula函數(shù)的，包括它的原理，所以在一級，咱們了解一下就可以了哦
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