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2020-11-19 13:52老師,能把historical-based approach、parametric、nonparametric、VaR、implied volatility based approach等誰包含誰,詳細(xì)的說一下嘛
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-19 15:04
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同學(xué)你好,
計算VAR值有兩種方法,分別是parametric和nonparametric法
historical-based approach屬于nonparametric,還有一種包含在nonparametric里的方法叫做蒙特卡洛模擬法
parametric包含delta-normal,delta-gamma法
implied volatility based approach是用來計算波動率的,根據(jù)BSM模型反解解出來的波動率,就是implied volatility
