羅同學(xué)
2018-04-02 16:10強(qiáng)化班階段測(cè)試46題,C選項(xiàng)毫無(wú)疑問(wèn),但是A選項(xiàng),降低bid-ask spread,就可以增強(qiáng)流動(dòng)性,所以LAR也降低,這個(gè)說(shuō)法錯(cuò)在哪里?
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-02 17:53
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學(xué)員你好。首先,LaR和LVaR是兩個(gè)不同的概念,LaR表示未來(lái)一段時(shí)間最大的現(xiàn)金流出。A選項(xiàng),降低基差風(fēng)險(xiǎn) 基差=即期價(jià)格-遠(yuǎn)期價(jià)格,通過(guò)對(duì)沖來(lái)降低基差風(fēng)險(xiǎn)。題目并沒(méi)有相關(guān)條件能夠判斷出 對(duì)沖能使未來(lái)現(xiàn)金流出的最大值減少,即降低了LaR
