羅同學(xué)
2018-04-02 16:12強(qiáng)化班階段測試60題,這道題目并沒有說明要求的是什么置信區(qū)間的Market risk Capital charge,所以我就默認(rèn)用題目95%的置信區(qū)間了,但是按照答案的算法,用的是99%的置信區(qū)間,這是怎么得出的?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-02 18:02
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學(xué)員你好。巴塞爾協(xié)議,市場風(fēng)險計算資本要求通常是10-day 99%的VAR
