談同學(xué)
2018-04-02 16:30老師,這個強化階段的題目,第1.2題答案幫我說明下,不理解,第3題有個細節(jié),在算return of market porfolia時不是題目已經(jīng)告訴market risk premium premium 了嘛,為什么還要加上risk free rate?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Wendy助教
2018-04-02 17:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。第一題如圖。
第二題,為了便于研究CAPM假設(shè)投資者投資期限為一期,所以也就無所謂是否正太分布等
第三題,因為是用CAPM算市場的收益。或者這樣看,risk premium等于市場的收益減去無風(fēng)險收益,現(xiàn)在已知risk premium和無風(fēng)險收益,求市場的收益,所以要在RP的基礎(chǔ)上加上無風(fēng)險收益。
