李同學(xué)
2020-11-19 16:07老師好,請(qǐng)問一下,平方根法則的定義,公式是什么?好像每次算的方式都不同
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-19 17:04
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,平方根法則,它的假設(shè)前提是iid,也就是收益是獨(dú)立同分布的前提。并且在不考慮均值的情況下,如果我們算出來1天的VAR值,要轉(zhuǎn)化成1周的,只需要乘以根號(hào)5就可以了,同樣的,我們要轉(zhuǎn)化成1年的VAR值,再乘上根號(hào)252就可以了,這就是平方根法則了
