凌同學(xué)
2020-11-19 19:16有分紅的情況下不是e^-qt*N(d1)嗎?為什么答案的公式不太一樣?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-20 10:12
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同學(xué)你好,你寫的這個(gè)式子,是有分紅的情況下,期權(quán)合約的delta,是e^-qt*N(d1)
但是現(xiàn)在我們研究的是期貨合約,有分紅的情況下,期貨合約的delta,是e^(r-q)t
