阿同學(xué)
2020-11-19 19:29請問到底是全買Tracking error低還是抽樣買低
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Chris Lan助教
2020-11-20 09:15
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同學(xué)你好
如果是full replicate那組合就跟基準(zhǔn)非常像,所以tracking error是更小的。
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追問
講義上不是有一張full全買導(dǎo)致TR高的圖嘛 是因為手續(xù)費 rebalance cost導(dǎo)致的,所以sample會低,股票里又說optimizer是最低的TR 有點暈
Nicholas助教
2020-11-23 09:35
該回答已被題主采納
同學(xué),早上好。
不同的科目在描述同一問題的角度可能不同。
固定收益中我們說隨著加入的債券越來越多可能會導(dǎo)致Tracking error增大的情況,那么這個要具體根據(jù)題目表述來判斷。
加油,祝你順利通過考試~
