劉同學
2020-11-19 20:10第28題 這道題可以用考慮均值的那種方法去算嗎?如果用考慮的方法去算,那兩個波動率的比例是多少???
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1個回答
Cindy助教
2020-11-20 10:31
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同學你好,不可以考慮均值的,如果考慮均值的話,會得不出一個完整的計算組合VAR的公式的
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追問
那用那種方法啊 不可以用比例那種嗎 考慮波動率比例那種
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追答
同學你好,只需要直接帶入組合VAR值計算公式就可以了,不需要考慮波動率的比例的,公式如下,相關(guān)推導(dǎo),在市場風險百題章節(jié),老師有帶大家推導(dǎo)過的,如果同學想知道由來,可以去回憶一下相關(guān)課程內(nèi)容哦
