胡同學(xué)
2020-11-19 20:39為什么有異方差 方差會變 就不是BLUE了?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-11-20 10:57
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同學(xué)你好,BLUE里面的best表示的是系數(shù)估計量必須是所有無偏系數(shù)估計量里面方差最小的那一組系數(shù)才能叫做best,所以如果存在異方差,那么方差就會一直改變,也就沒有辦法保證最小方差了。所以就違反了best,也就不能叫blue了。
