黃同學(xué)
2020-11-19 22:15這里的協(xié)方差為什么要除以n,怎么推導(dǎo)的？課件沒有除以n,有點不懂
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-11-20 17:03
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
Covariance (x,y）有不同的形式，請參考我上傳的截圖，綠色對應(yīng)總體，綠色1是在求E，expected，期望，求期望就是在求平均，等價于綠色2求平均。
藍色對應(yīng)樣本，由于實際情況不能獲取x和y對應(yīng)總體所有的數(shù)據(jù)，無法求得總體的協(xié)方差，此時可以才去抽樣的方法，獲取部分x和y，用樣本的數(shù)據(jù)計算協(xié)方差，此時分母“n-1”，來估計總體的協(xié)方差，用“n-1”做分母的原因是根據(jù)歷史經(jīng)驗這樣做估計最為準(zhǔn)確。另一個情況是分母是“n”，這個時候表示計算的真是樣本對應(yīng)的協(xié)方差。
公式在課上展示的目的是為了大家可以掌握原理，計算可以借用計算器而不是套用公式提高求解的過程。
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