凌同學(xué)
2020-11-19 22:4084題，最后求COVn的時(shí)候，收益率怎么一個(gè)是-10%，一個(gè)是0.1%？不是說(shuō)了取最新的數(shù)據(jù)嗎，0.1%是不是應(yīng)該換成2%？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-20 10:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
站在t天的角度而言，最新的數(shù)據(jù)就是t-1天的數(shù)據(jù)，包括收益和標(biāo)準(zhǔn)差，如果t天當(dāng)前的 收益也知道的話，那就可以用這個(gè)數(shù)據(jù)了，
EWMA模型中輸入的數(shù)據(jù)都是最新的，如果同時(shí)存在t和t-1天的收益的話，我們用比較新的t天的數(shù)據(jù)哦
不過(guò)這道題的答案解析有些數(shù)字是錯(cuò)誤的，老師把新的計(jì)算過(guò)程寫給你呀，如下
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追問(wèn)
這個(gè)題目，如果給出了t天最新的volatility，計(jì)算的時(shí)候是選擇最新的volatility嗎
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追答
同學(xué)你好，都是最新的，如果有t的sigma和t天的u，那估計(jì)出來(lái)的就是t+1天的sigma了
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