皮同學(xué)
2020-11-19 22:47這道題如果要符合B和C的要求,是不是MVO結(jié)果里面的各類資產(chǎn)weights要和global market的一樣?
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1個(gè)回答
Johnny助教
2020-11-20 21:10
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同學(xué)你好,一般情況下反向優(yōu)化是以市場(chǎng)上當(dāng)前權(quán)重為基準(zhǔn),并以此反推出隱含收益率,而black-litterman是在reverse optimization的基礎(chǔ)上加上了分析師自己對(duì)于收益率的觀點(diǎn),但他們都是以全球市場(chǎng)上各資產(chǎn)大類市值作為權(quán)重的
