王同學(xué)
2020-11-19 22:49597題這個(gè)公司支浮動(dòng)收固定，如果對(duì)沖應(yīng)該是收浮動(dòng)支固定，為什么不選C
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-20 13:32
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同學(xué)你好，你分析錯(cuò)了。
1.這是一個(gè)發(fā)行反向floater債券（inverse）：付11.5%-L ，也就是付11.5%，收L。
2.這個(gè)公司第二個(gè)策略是買固定利息債券：收6.75% 。
3.因此他的總策略現(xiàn)金流是這樣的：收L-11.5%＋6.75%=L-4.75%（也就可以拆分成：收L，付4.75%） 。
4.問的是買那種swap去對(duì)沖這種風(fēng)險(xiǎn)：反向現(xiàn)金流：付L，收固定
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