吳同學(xué)
2020-11-20 17:29老師好,請問該如何正確理解BLUE中的B(best), 譬如線性回歸中通過OLS算出的b?, b?是符合best的, 即它們是符合”在所有線性無偏估計(jì)量中方差最小”,但此處算出的b?和b?都屬于線性無偏估計(jì)量,該b?與b?的方差做對比肯定有一大一小, 這樣一來的話它們倆都是方差最小不就矛盾了嘛?
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1個回答
Jenny助教
2020-11-20 17:51
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同學(xué)你好,不是這么理解的,你把整個回歸的過程理解為很多次的試驗(yàn),每次試驗(yàn)都能得到一組無偏系數(shù)估計(jì)量,b0, b1, b2, b3....., 在這些試驗(yàn)得到的系數(shù)組中選取一組無偏系數(shù)估計(jì)量,其具有所有系數(shù)組中最小方差的那組,那組系數(shù)就是best。
