楊同學
2018-04-02 19:26老師 請問這個29題 的A選項 能具體說一下嗎 課程里面沒講到過 而且BC選項用put call parity就可以推出 但是A選項不知道是啥東西
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
2個回答
Vito Chen助教
2018-04-09 18:13
該回答已被題主采納
同學，你好。這道題目問的是有關option的影響因素。關于選項A，可以這么考慮，對于long put一方，在沒有到期權到期日的時候，標的資產(chǎn)是在long put這一方的手里的，因為將來他有一個權利以行權價賣出。所以如果carrying cost增加，也就是在持有這個標的資產(chǎn)的過程中增加了成本，那么對于這個put option的價值就沒有這么多吸引力了，所以put option價值就會下跌。另外，金融產(chǎn)品作為標的資產(chǎn)的話，是沒有carrying cost的。
0
0
0
0
金程教育Alfred助教
2018-04-03 10:03該回答已被題主采納
同學你好，這個可以結(jié)合forward的定價方法來理解，我們說對于forward price是要charge成本，抵減收益，所以如果有cost，那么underlying price會增加。所以對于call的價值是增加，put 的價值是減少
-
追問
對于put價值減少 那怎么題目里面是增加的呢 還有 這個定價我知道 我是問 為什么成本的增加對于put option的price是增加
-
追問
能不瞎回答嗎
-
追問
請老師看著題具體回答
-
追答
29題選C啊
-
追問
可以請其他助教老師來回答我的問題嗎 我覺得老師沒有回答到我問的
0
0
0
0
