韓同學(xué)
2018-04-02 19:33請問這里綠字畫線處應(yīng)該是buy pricing currency forward discount而不是 buy base currency forward discount吧?謝謝
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Irene助教
2018-04-03 16:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
這里是說兩種獲得positive roll yield的方法。
1. buying base currency at forward discount。第一,forward discount是F2. selling base currency at forward premium。第一,forward premium是F>S。第二,sell base,所以在roll的時候是賣Forward,那么就是獲得F,買spot去平倉,所以是-S。roll yield = (F-S)/S,因為F>S,所以roll yield還是正的。
-
追答
buy pricing currency forward discount是不能獲得正的roll yield的。因為這種操作,相當(dāng)于sell base currency at forward discount。第一,forward discount是F
