王同學
2020-11-20 21:49想問下馬科維茨理論下 RISK AVERSIon 認為risk和return 什么關系。 1.不論risk free還是risk aversion risk seeking,risk與return都是正相關 。對嗎？ 2.A 越大，說明越陡峭，說明risk rolerance 越小，風險越小，return越小 對嗎？從這個角度說A與risk return 是反向關系。
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-11-21 10:01
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└(^o^)┘你好同學，
1.不論risk free還是risk aversion risk seeking,risk與return都是正相關 。對嗎？
不是，沒有一定是正相關的結論，如附圖，正相關，無關，負相關都有可能。
2.A 越大，說明越陡峭，說明risk tolerance 越小，風險越小，return越小 對嗎？從這個角度說A與risk return 是反向關系。
根據公式A越大，IC是越陡峭，風險承受能力越低。后邊的分析，你需要只研究兩個變量的關系，依據公式判斷，不能公式中的所有變量都變。
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