Sylvia
2020-11-20 23:13這道題在問什么？能解釋一下嗎？
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1個回答
Vicky助教
2020-11-23 11:32
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同學你好，
題目的意思是如果大宗商品呈現(xiàn)的是遠期升水，那下列那一部分的收益可以反應出這一特點。
滾動收益這里是指我換合約而產(chǎn)生的收益，我賣出舊的合約，買入新的合約，產(chǎn)生的收益或損失。舊的合約到期，F(xiàn)P=SP，因此通過滾動收益的正負即可反應SP與FP的關系。
對于多頭一方來說，當處于contango，SP-FP為負滾動收益為負。當處于backwardation時，SP-FP為正，滾動收益為正。
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