安同學(xué)
2020-11-21 11:592006GIPS第4題看不明白，答案和老師講的是2個(gè)事情
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1個(gè)回答
Vincent助教
2020-11-23 19:37
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你好，你說的是composite return的計(jì)算方法這個(gè)嗎。
我們計(jì)算組合組的回報(bào) = 組合中各個(gè)資產(chǎn)的權(quán)重 * 各個(gè)資產(chǎn)的回報(bào)，權(quán)重計(jì)算有兩個(gè)方法，一個(gè)是使用期初的各資產(chǎn)權(quán)重，不考慮期間現(xiàn)金流，還有一個(gè)是考慮期間現(xiàn)金流，使用modified dietz的方法按日權(quán)重算出外部現(xiàn)金流的影響。
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