吳同學(xué)
2020-11-21 17:14楊老師好，請問一下，異方差為什么會對做假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)的t-statistic有影響呢？課程中解釋說，殘差的方差一直在變化，從而影響了t=b?cap / SE b?cap 中的分母項(xiàng)。請問為什么會影響到SE b?cap呢，能否用某些公式解釋一下，謝謝。
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-11-23 10:16
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同學(xué)你好，這個(gè)要回到OLS系數(shù)估計(jì)量best的性質(zhì)上，best可以這么理解，在回歸過程中，經(jīng)過無數(shù)次模擬，找到所有線性無偏系數(shù)估計(jì)量中方差最小的那組系數(shù)估計(jì)量，這組估計(jì)量就符合best的性質(zhì)。但是因?yàn)楫惙讲畹拇嬖冢?就像你說的殘差項(xiàng)的方差是一直在變化的，所以總體方差也是在變動的，就很難確定最小方差，從而給得出系數(shù)估計(jì)量造成困難，所以系數(shù)的誤差，也就是SE，是增加的，因?yàn)橄禂?shù)的估計(jì)量可能更不準(zhǔn)了（誤差擴(kuò)大）。大致了解原理即可，原版書對此也沒有更多的展開了。
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