李同學(xué)
2018-04-02 22:34為什么是與0比較?
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1個回答
Vincent助教
2018-04-08 18:18
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同學(xué)你好, 這里應(yīng)該是1,表示最優(yōu)active risk > 現(xiàn)在的active risk, 那么需要short benchmark portfolio, 增加主動管理的portfolio
