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Crystal助教
2018-04-03 17:56
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同學(xué)你好，這道題目有一些超綱，考到了關(guān)于Grinold rule的細(xì)節(jié)知識(shí)，從考試的角度了解ACD三個(gè)選項(xiàng)即可。 A選項(xiàng)：言多必失，所以猜的次數(shù)越多，預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性就越低。 B選項(xiàng)：Grinold的主要思想是先預(yù)測(cè)active return，按這個(gè)要求選擇合適的權(quán)重配置資產(chǎn)，要求找到Sharpe ratio最大的組合，Sharpe ratio只考慮了均值和方差，沒(méi)有考慮偏度和峰度。 C選項(xiàng)：直接代入計(jì)算即可，BR就是一年猜測(cè)的次數(shù)，等于所持有的的資產(chǎn)數(shù)量乘以預(yù)測(cè)頻率。 D選項(xiàng)：BR表示的獨(dú)立預(yù)測(cè)的次數(shù)，如果資產(chǎn)與資產(chǎn)之前有相關(guān)系數(shù)，那么BR會(huì)下調(diào)。
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