朱同學(xué)
2020-11-22 00:24想問問求floating的value,是不是也可以用f2折現(xiàn)?f2就是0時點看180天的遠期利率。以此類推其實每個reset date都可以用來計算吧?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Kevin助教
2020-11-23 11:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好!
浮動部分,是看做一個每90天付息的浮動債券,也就是每90天reset,債券價格回歸面值。我們在0時點只能知道90天時點的浮動利息,并不知道90天時點的180天時的利息。
如果用180天折現(xiàn),暗含了我們已知90天時點的180天時的利息,因此這樣做是不合適的。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點,可以通過【點贊】來讓我們知曉。你的反饋是我們進步的動力,祝你順利通過考試~
