米同學
2020-11-22 01:31R12書后習題第7題, 回過來做的時候發(fā)現一個疑問, 就是portfolio3中的diversifying包括hedge fund, 潛在的長期收益應該高于portfolio2, 所以如果為了達成20年后為母校捐贈的愿望, portfolio2不是更好嗎, 而且portfolio3中fixed-income和Equity的allocation也和portfolio2的差不了太多嘛...
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Johnny助教
2020-11-24 18:06
該回答已被題主采納
同學你好，固收的收益低，權益的收益高于固收，那么portfolio 3固收比2要多配15%，權益低配了25%，這樣一進一出的話收益率就低了不少，這多配的10%的對沖基金能不能把收益率給補上來也說不定。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，可以通過【點贊】來讓我們知曉。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
-
追問
是是, 這樣理解是沒有問題的, 我只是好奇想問一下, 謝謝您哈.
-
追答
不客氣
0
0
1
1
