孫同學(xué)
2020-11-22 06:58老師，幫我解答一下26題。payments on the underlying 與s0*（1+rf）啥關(guān)系
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-23 14:49
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
分析的時(shí)候，一個(gè)一個(gè)變量來分析，不要混在一起。
payments on the underlying=CB，正值CB將會(huì)使得標(biāo)資產(chǎn)的價(jià)格下降，S下降，call option value下降，于是option 2更值錢
Carrying cost =CC，正值CC將會(huì)使得標(biāo)資產(chǎn)的價(jià)格上升，S上升，call option value上升，于是option 2更值錢
那么應(yīng)該選擇B
1+Rf和CC、CB沒有直接的關(guān)系，我們研究的是
Rf
CC
CB
這三個(gè)東西和option value之間的關(guān)系。
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