孫同學(xué)
2020-11-22 06:5930題的payoff是怎么推的
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-23 14:45
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
在買賣權(quán)平價(jià)公式中
A fiduciary call=long position in a call + long a risk-free bond
到期后如果是in the money的情況下，其產(chǎn)生的回報(bào)等于資產(chǎn)的市場價(jià)值，C+K=P+S，其中C+K是fiduciary call，等于P+S，in the money的話P為0
所有等號右邊只有S，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格。
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