過同學(xué)
2020-11-22 11:40這里算d0.5時(shí)s0.5為什么要除以2?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-23 14:37
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同學(xué)你好,s0.5指的是年化利率,但實(shí)際上是半年期的利率,所以我們需要除以2,變成半年度的
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追問
是指半年的spotrate但期限是一年嗎?
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追答
同學(xué)你好,是這樣的,題目想讓我們算的是半年的即期利率,但是看到的數(shù)據(jù)都是年化后的數(shù)據(jù),也就是1年的,所以要轉(zhuǎn)化
