Secant
2020-11-22 12:28請(qǐng)問(wèn)long option 與Theta 的關(guān)系怎么理解,老師在視頻里說(shuō),long option則theta大于0
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-11-23 12:00
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同學(xué)你好!
老師說(shuō)的沒(méi)問(wèn)題,而且板書寫的也是long:theta 負(fù)。short:theta 正。
theta是指time decay,也就是時(shí)間價(jià)值的衰減。比如theta = -0.5,那么在其他條件不變的情況下,long 期權(quán),時(shí)間流逝,期權(quán)的價(jià)值-0.5。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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