吳同學(xué)
2020-11-22 14:09請(qǐng)問default risk 和 credit risk 有什么不同呢？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-23 16:44
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
Credit Risk你可以理解為范疇更大的一個(gè)概念，它包括Default Risk。
CFA教材中，將Credit Risk分為了兩大部分：
第一部分：
直接構(gòu)成Credit Risk的兩大component。
這兩大component分別是：default risk 和 loss given default。
以下摘自原版書：
Credit risk has two components. The first is known as default risk, or defaultprobability, which is the probability that a borrower defaults.
The second component is loss severity (also known as “l(fā)oss given default”) in the event of default。
第二部分：與credit Risk相關(guān)的Risk，Credit-related Risk。
這其中包括：spread risk，Credit migration risk/downgrade risk，以及market liquidity risk。
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