吳同學(xué)
2020-11-22 15:49請問53題，老師說correlation=-1的時(shí)候 組合標(biāo)準(zhǔn)差=0，是不是意思如果把correlation=-1代入組合方差公式后，整個(gè)公式就會得到0？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-23 16:55
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
嗯嗯，你說的都對。因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)為-1的情況下，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式為"完全平方差公式”，化簡之后
σp=w1σ1+w2σ2
此時(shí)可以通過調(diào)整w1和w2使得σp為0
為考前10天依舊乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
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追問
σp=w1σ1+w2σ2
此時(shí)可以通過調(diào)整w1和w2使得σp為0，請問怎么調(diào)整呢？w1和w2不可能同時(shí)是0呀？ -
追答
標(biāo)準(zhǔn)差是非負(fù)數(shù)
權(quán)重w無限制，+w表示long買入，-w表示short賣出
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