穆同學(xué)
2018-04-03 10:58老師,計(jì)算FRA settlement時(shí),都是市場(chǎng)上新的r減去合約鎖定好的人?不用考慮long方short方? 這么減出來正就正的負(fù)就負(fù)的,不用從FRA的買賣方考慮是嗎?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-04-03 18:06
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同學(xué)你好,不是的,首先考慮在0時(shí)刻是long 還是short, 而后你才能知道反向?qū)_的時(shí)候是short還是long, 在T時(shí)刻才能正確地確定是new FP - old FP 還是old FP - new FP
