leglas117
2018-04-03 11:39衍生品課上例題:PPT的95頁(yè)。C++、C+-、C--三個(gè)pay off應(yīng)該是發(fā)生在第三年的年末,那么應(yīng)該先用8.58%、5.9%和3.28%分別先進(jìn)行折現(xiàn)到第二年末后,再用6.4%和4.29%進(jìn)行折現(xiàn),最后再用5.13%折現(xiàn)。為什么視頻中這有兩步折現(xiàn)呢?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-04-09 18:47
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同學(xué)你好,你把FRA和interest rate call option 混起來(lái)了。FRA的pay off在3年末,而interest rate call option的pay off 在2年末。
