Bruce
2020-11-23 12:16請問老師,這里t-2/t怎么理解,謝謝
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-11-23 18:08
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同學(xué)你好,請問你看的資料是notes嗎,你拍的這個圖片,內(nèi)容比較少,老師要去看一下相關(guān)內(nèi)容,看看完整的內(nèi)容是怎么說的,明天回復(fù)你呀
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追問
好的謝謝
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追答
同學(xué)你好,這個是這樣的,當(dāng)我們不是持有所有資產(chǎn)都是T天,而是每天清掉一樣的部分的時候,1天之后,手里的頭寸還有T-1/T,兩天之后,資產(chǎn)還剩下T-2/T.這時候我們想把1天的VAR轉(zhuǎn)化成T天的VAR,就不是直接用平方根法則了,就變成下面那個復(fù)雜的根號里的式子了,不過這個式子只要了解一下就可以了,
