陳同學(xué)
2018-04-03 15:42請問老師，implementation shortfall 的組成部分之一“realized profit/loss”和 execution cost中的“market impact cost”是一個(gè)東西嗎？洪老師的網(wǎng)課中說是不一樣的，Kel Wang老師說是一樣的.
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-04-03 17:08
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同學(xué)你好。
不好意思，這個(gè)問題，我們需要和洪老師及王老師確認(rèn)一下。我們會(huì)盡快給你答復(fù)。謝謝理解。
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追答
同學(xué)你好。從考試的角度來說這兩個(gè)概念的計(jì)算方法是一樣的。
但是從概念上來說，market impact指的是我下單對市場產(chǎn)生的真正影響。realized profit/Loss是我實(shí)現(xiàn)的利得與損失。
之所以兩個(gè)概念的計(jì)算相同，是因?yàn)閙arket impact沒有辦法準(zhǔn)確計(jì)算，在實(shí)務(wù)當(dāng)中，我可以用我自己的realized profit/loss 來衡量這種影響。 -
追答
所以今年的notes上面是說兩個(gè)一樣的。但是原版書上還沒有明確說明。
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追問
哇！謝謝老師！您太敬業(yè)了！
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追答
不客氣，考試加油。
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