大同學(xué)
2020-11-23 23:48老師 這里對(duì)應(yīng)difficult to detect more aggressive position 筆記上了小盤成長(zhǎng)指數(shù)對(duì)個(gè)股有分散化效果 是什么意思啊？這點(diǎn)的本意什么意思??？
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1個(gè)回答
開開助教
2020-11-24 13:28
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同學(xué)你好，筆記上這句好有點(diǎn)問題的（之后會(huì)勘誤）。按***老師講的理解是對(duì)的，就是因?yàn)閞eturn based的話他用的是一段時(shí)間的收益率去回歸的，如果風(fēng)格突然發(fā)生變化，變的更激進(jìn)了，那么近期的收益率的變化也會(huì)被其他時(shí)間的收益率平均掉，回歸出來的系數(shù)變化也不會(huì)很大，難以捕捉這樣的變化。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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