宋同學(xué)
2020-11-24 09:17老師這道題我不明白,視頻課老師沒講,這道題用的是哪個公式?
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1個回答
Danyi助教
2020-11-24 13:57
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同學(xué)你好,
這道題用的就是money duration的公式,money duration=MD*P(也就是講義上Money duration=annual modified duration * full price of bond
)。但是這道題modified duration沒有直接給出,給的是macaulay duration,所以要先計算modified duration,modified duration=macaulay duration/(1+r)
